基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究
【出 处】:
VaR方法
Copula函数
Copula-VaR模型
【作 者】:
鲁志军
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姚德权
【摘 要】引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
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