货币价值波动、财富分配差距扩大与系统性金融风险
【出 处】:
【作 者】:
谢俊明
谢圣远
【摘 要】选取我国1990-2018年的数据为样本,运用结构向量自回归模型(SVAR)对随机变量进行脉冲分析和方差分解分析.结果显示:货币价值波动初期导致系统性金融风险增加,对财富分配差距扩大的影响滞后.财富分配差距扩大初期对导致系统性金融风险影响较小,随后增加;货币价值波动对系统性金融风险的影响较大,并导致财富分配差距扩大.
相关热词搜索: 货币价值波动 财富分配差距扩大 系统性金融风险
上一篇: 公司债市场是新常态下证券市场的风险信号标吗? ——基于公司债与股票市场间风险溢出的研究
下一篇: 中国信用价差与经济周期关联性研究 ——基于马尔科夫区制转换模型