基于TVP-VAR模型的有色金属价格时变相关性研究
【出 处】:
【作 者】:
吴丹
胡振华
【摘 要】基于TVP-VAR模型,考量有色金属价格时变相关性.结果显示,铜价、铝价及锌价之间存在显著的正向相关关系;一种有色金属价格发生变化,其他两种有色金属的价格通常出现正向响应,并且这种响应的强度是时变的.时点脉冲函数结果表明,不同时点下有色金属价格之间的相关关系是不同的,但大多时点下表现为正相关关系.
相关热词搜索: 有色金属价格 时变相关性 TVP-VAR模型
上一篇: 基于并购视角的IPO动因实证研究
下一篇: 股指期货是股灾的"幕后推手"吗--基于2015年股灾期间沪深300股指期货高频数据实证分析