互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究
【出 处】:
【作 者】:
邹静
王洪卫
上海财经大学公共经济与管理学院
上海200433
【摘 要】首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
相关热词搜索: 银行系统性风险 互联网金融 突变分析 SVAR模型 实证研究
上一篇:基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究
下一篇:异质预期条件下中央银行沟通对人民币汇率波动的影响