区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析
【出 处】:
【作 者】:
李正辉
彭浬
谢梦园
湖南大学金融与统计学院
湖南长沙410079
广州大学金融研究院
广东广州510405
【摘 要】依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
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