基于Copula理论的商业银行的市场风险研究
【出 处】:
【作 者】:
杨湘豫
[1] ;
赵婷
[1] ;
卢静
[1]
【摘 要】在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
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