金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例
【出 处】:
【作 者】:
汤胤
;
毛景慧
【摘 要】基于拐点集合判别的TBUD方法主要思路是分析拐点集合间的关系,并在高维空间进行划分,从而搭建判别模型,并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上,利用实证数据得到结论。应用TBUD判别框架可以发现,特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分,因而并不具有预测能力。
相关热词搜索:
特质波动率
支持向量机
贝叶斯判别
趋势预测
上一篇:法律与行政环境对信托公司绩效的影响研究
下一篇:跨境资本流动结构变化对中国股票市场的冲击风险研究