基于风险资产结构不确定性的商业银行整合风险度量研究
【出 处】:
商业银行
整合风险
风险资产
不确定性
【作 者】:
姚德权
[1] ;
王文进
[1]
【摘 要】基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
相关热词搜索:
上一篇:中国战略性新兴产业发展与金融支持的动态关联——基于沪深A股上市公司的经验数据
下一篇:银保协作、ART保险与银行信用风险转移