基于复杂网络的同业拆借市场特性研究——以金融危机时期(2007--2009年)数据为例
【出 处】:
同业拆借
利率市场化
复杂网络
基准利率
金融危机
【作 者】:
刘超
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吴明文
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马玉洁
【摘 要】运用复杂网络的系统科学方法,选用2007-2009年金融危机期间我国同业拆借市场相关数据,构建相应的同业拆借网络对我国同业拆借市场进行实证研究。结果表明:我国同业拆借市场具有典型的小世界和无标度特性,同时,在应对金融危机过程中,同业拆借利率表现出基准利率所具有的市场性和稳定性特点。
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