基于高频数据的金融市场波动溢出分析
【出 处】:
高频数据
金融市场
波动溢出
【作 者】:
张瑞锋
;
汪同三
【摘 要】在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
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