基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法
【出 处】:
广义线性模型
过度分散泊松分布
预测均方误差
预测分布
Bootstrap方法
【作 者】:
张连增
;
段白鸽
【摘 要】为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
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