基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究
【出 处】:
泡沫
持续期依赖
马尔可夫转换
Gibbs抽样
【作 者】:
李想
;
刘小二
【摘 要】使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%。
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